风险价值var是什么?

风险价值(Value at Risk, VaR)是指在?给定的持有期?和?置信水平?下，某一金融资产或投资组合可能遭受的最大损失金额。

VaR的核心特点?

?简单直观?：以货币单位(如美元)直接表示风险大小，便于非专业人士理解。

?事前风险度量?：不同于传统的事后风险分析，VaR可提前计算潜在风险。

?组合风险整合?：能同时衡量单一资产和复杂投资组合的风险。

风险价值var越大越好吗?

?风险价值(VaR)并非越大越好?。VaR衡量的是在既定置信水平和持有期下可能发生的最大潜在损失，其数值越大代表风险敞口越高而非收益更优。是否接受高VaR需结合风险管理目标、资本充足性和风险承受能力综合判断。